График волатильности из квика

Акции QUIK — цена и графики (NASDAQ:QUIK) — TradingView
  • В демо версии QUIK таких опций .
  • Сигналы бинарный опционов

В традиционном понимании волатильность — это диапазон ценовых колебаний актива за год, выраженный в процентах. Среди биржевых активов можно выделить менее волатильные инструменты и такие, волатильность которых весьма высока.

график волатильности из квика на чём лучше зарабатывать деньги видео

Причём в различные периоды времени волатильность может как повышаться, так и снижаться. Торговцы опционами уделяют ей большое внимание, так как распределение ожидаемой волатильности Implied volatility, IV по опционным страйкам неравномерно и, как правило, страйки с максимальной волатильностью имеют большую вероятность быть достигнутыми ценой базового актива.

Собственно, в этом эффекте и заключается индикаторная природа IV.

гарантированно заработать деньги

Логика ожидаемой волатильности Для начала разберём, что такое ожидаемая волатильность и чем она отличается. Как правило, когда речь заходит о волатильности, подразумевается историческая волатильность Historical volatility, HVкоторая показывает, насколько сильны были ценовые колебания инструмента в прошлом.

график волатильности из квика на чём можно заработать деньги бизнес идеи

Но если точнее, то HV — это среднеквадратичное отклонение от вектора ожидаемого ценового значения торгового инструмента, вычисляемое на основе исторических данных, которое выражается в процентах и приводится к график волатильности из квика периоду.

HV — это уже история, а вот IV позволяет некоторым образом заглянуть в будущее, так как показывает ожидания участников торгов. Дело в том, что в модели Блэка-Шоулза для расчёта цены опционов предполагается равная волатильность по всем страйкам, что является одним из допущений модели, которое не соответствует действительности.

график волатильности из квика

Полученное значение и будет IV, которое покажет, какую волатильность и на каких страйках ожидают участники торгов. Если базовый актив, например, склонен к снижению, то продавцы путов будут закладывать этот потенциал в опционные премии, так как снижение может быть и более выраженным, и продавцам путов нужно обезопасить себя бОльшими ценами.

В данном случае произойдёт увеличение ожидаемой волатильности в дальних путах.

экономическая сущность опциона опционы в квике видео

Если же актив склонен к росту, то продавцы коллов будут запрашивать бОльшую премию за коллы на страйках, куда возможно осуществление восходящего движения. Таким образом, по распределению ожидаемой волатильности по опционным страйкам можно судить о том, на какие движения в бОльшей степени закладываются профессиональные участники.

Обычно наименьшая IV на центральном страйке несколько возрастает у дальних опционов вне денег и по коллам, и по путам. И если по коллам это возрастание выше, то вероятен рост рынка, а если IV больше в путах, то вероятно рыночное снижение.

Урок №18. Объем торгов

Смотрите также